أساسيات التداول بالمتوسطات المتحركة ومعادلتها

يُستخدم مفهوم المتوسطات المتحرّكة منذ عقود لتحديد اتجاهات السوق واتّخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا عند فتح الصفقات أو إغلاقها. لكن قبل دمج هذه الأداة في استراتيجيتك في التداول، لا بدّ من فهم آليتها الدقيقة وكيف تعمل.

المتوسطات المتحرّكة (MAs) من بين المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا في التداول منذ عشرات السنين، ويكمن سرّ انتشارها في بساطتها وسهولة تطبيقها.

في عالم التداول، التقلبات العشوائية في حركة الأسعار من أبرز التحدّيات التي تواجه المتداولين، إذ تُربك الاتجاه العام وتجعل من الصعب تحديد المسار الحقيقي للسوق.

إلا أنّ استخدام المتوسطات المتحرّكة لتصفية بيانات الأسعار يمنح المتداولين رؤية أوضح لاتجاه السوق وزخمه الحقيقي، بعيدًا عن التقلبات العشوائية قصيرة الأمد.

ما هي المتوسطات المتحرّكة؟

ما هي هذه المتوسطات، وكيف تعمل؟ قبل التعمّق في التفاصيل، تجدر الإشارة إلى أنّ هناك أنواعًا متعدّدة من المتوسطات المتحرّكة، ولكل نوع منها خصائصه واستخداماته الخاصة في استراتيجيات التداول.

تطبيق Exness Trade

تداول بثقة في أي وقت ومن أي مكان.

حمّل الآن

المتوسط المتحرّك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أكثر أنواع المتوسطات استخدامًا وبساطة، ويُحسب من خلال أخذ المتوسط الحسابي لعدد محدد من الأسعار السابقة. فعلى سبيل المثال، يُحسب المتوسط المتحرك ل10 أيام عبر جمع أسعار الإغلاق ل 10 أيام الأخيرة، ثم تقسيم المجموع على 10.

المتوسط المتحرّك الأسي (EMA)

يُعطي المتوسط المتحرّك الأسي EMA وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية لتحركات السوق الأخيرة. فعلى سبيل المثال، إذا شهد سهم أو زوج عملات ارتفاعًا مفاجئًا بعد فترة من الحركة الجانبية، فإنّ المتوسط المتحرّك الأسي EMA سيتفاعل بسرعة أكبر من المتوسط المتحرّك البسيط SMA، عاكسًا الزخم الصاعد الجديد بصورة أدقّ.

أنواع أخرى (WMA وSMMA)

هناك أيضًا أنواع أخرى من المتوسطات المتحرّكة، من أبرزها المتوسط المتحرّك الوزني WMA والمتوسط المتحرّك المُخفّف SMMA. المتوسط المتحرّك الوزني WMA والمتوسط المتحرّك المُخفّف SMMA. يمنح WMA وزنًا أعلى للأسعار الأحدث لإبراز الاتجاه السائد في السوق، بينما يُحسب SMMA على مدى زمني أطول، مما يجعله أكثر استقرارًا وأقلّ تأثرًا بالتقلبات اللحظية في الأسعار.

شرح معادلة المتوسطات المتحرّكة

وكما تتنوّع أنواع المتوسطات المتحركة، تتباين أيضًا معادلاتها الحسابية تبعًا للطريقة التي تُوزَن بها الأسعار السابقة ومدى سرعة استجابتها لتحركات السوق الأخيرة.

معادلة المتوسط المتحرّك البسيط (SMA)

معادلة حساب المتوسط المتحرك البسيط SMA هي: SMA = (A1 + A2 + ... + An) / n أي أنّ المتداول يختار فترة زمنية محددة — مثل خمسة أيام — ثم يجمع أسعار الإغلاق لتلك الأيام الخمسة ويقسمها على عدد الأيام. تعطي هذه العملية قيمة متوسطة ملساء (في شكل خط) تمثّل السعر العام خلال تلك المدة الزمنية، مما يساعد على تمييز الاتجاه بوضوح بعيدًا عن تأثير التقلبات القصيرة.

معادلة المتوسط المتحرّك الأسي (EMA)

معادلة حساب المتوسط المتحرك الأسي EMA هي: EMA_Today = (Value_Today × (1 + Days / Smoothing)) + EMA_Yesterday × (1 − (1 + Days / Smoothing)) في هذه الصيغة، يُحسب المتوسط بطريقة تُعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. يختار المتداول عدد الأيام المطلوب حسابها، ويحدّد ما يُعرف بـ«عامل التنعيم»، الذي يرتبط بعدد الأيام المستخدمة في الحساب. النتيجة تُجمع مع قيمة المتوسط المتحرك الأسي EMA لليوم السابق، ما يجعل المتوسط المتحرّك الأسي قادرًا على التفاعل بسرعة مع التحركات الجديدة في الأسعار، مع استمرار تأثير البيانات السابقة بدرجة أقل.

أي معادلة أنسب للمبتدئين؟

يعتمد الاختيار بين المعادلات على أهداف المتداول ومدى رغبته في تتبّع تحرّكات السوق بدقة أو الاكتفاء باتجاه عام أكثر استقرارًا. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الخيار الأسهل من حيث الفهم والاستخدام، بينما يمتاز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بسرعة استجابته، وهو مفيد للمتداولين قصيري الأجل أو للراغبين في اكتشاف الاتجاهات مبكرًا.

كيف تُسهم المتوسطات المتحرّكة في تحسين قرارات التداول

تتجاوز فوائد المتوسطات المتحرّكة مجرد حساب المتوسطات الحسابية للأسعار. فهي أدوات متعددة الاستخدامات، تمكّن المتداولين من أداء وظائف أساسية تساعدهم على تحديد الاتجاهات بدقة واختيار نقاط الدخول والخروج المثلى من السوق.

تحديد اتجاه الاتجاه العام

من أبرز استخدامات المتوسطات المتحركة تحديد اتجاه الاتجاه السائد في السوق. فعند التداول في سوق الأسهم مثلًا، لا يكفي معرفة أن اتجاهًا ما قائم، بل ينبغي تقدير قوته ومعرفة ما إذا كانت الظروف ملائمة للدخول في صفقة. ارتفاع المتوسط المتحرك يشير إلى اتجاه صاعد، في حين أن انخفاضه يدل على اتجاه هابط. في المثال الموضّح، يظهر المتوسط المتحرك المُخفّف (SMMA) وهو يرتفع وينخفض مع حركة سعر سهم شركة آبل Apple، ما يوضّح بجلاء كيف يتبع المتوسط المتحرك الاتجاه العام ويُنعّم ضجيج السوق.

يُظهر هذا المثال كيف يرتفع المتوسط المتحرك المُخفّف (SMMA) وينخفض بالتوازي مع حركة سعر سهم شركة آبل Apple، في توضيحٍ واضح لكيفية تتبّع المتوسط المتحرك للاتجاه العام.

استخدام المتوسطات المتحرّكة كمستويات دعم ومقاومة متحرّكة

المتوسطات المتحرّكة تُستخدم كذلك كمستويات دعم ومقاومة متحركة. في الاتجاه الصاعد، غالبًا ما تتراجع الأسعار مؤقتًا نحو المتوسط المتحرّك قبل أن ترتدّ صعودًا، وهو ما يجعل المتوسط بمثابة مستوى دعم محتمل. أمّا في الاتجاه الهابط، فقد يعمل المتوسط المتحرّك الهابط كمستوى مقاومة، إذ تميل الأسعار إلى التراجع بعد ملامسته.

في هذا المثال يظهر المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 أيام (EMA 9). فعندما يتحرك السعر فوق هذا المتوسط، يشير ذلك عادةً إلى زخم صاعد قصير الأجل، بينما يدلّ تحركه تحته على سيطرة الاتجاه الهابط. وفي هذه الحالة، تُشير حالات العبور المتكرّرة فوق وتحت المتوسط إلى سوق جانبية أو متذبذبة.

تقاطعات المتوسطات المتحركة

من أكثر الإشارات شيوعًا بين المتداولين إشارة التقاطع الذهبي Golden Cross، وتحدث عندما يتقاطع متوسط متحرّك قصير المدى فوق متوسط متحرّك طويل المدى، مشيرًا عادةً إلى اتجاه صاعد محتمل. وفي المقابل، يُطلق على التقاطع العكسي اسم تقاطع الموت Death Cross، ويحدث عندما ينخفض المتوسط القصير أسفل المتوسط الطويل، فيُشير إلى تحوّل السوق نحو الهبوط، وقد يكون إنذارًا للمتداولين لمراجعة صفقاتهم الشرائية أو الخروج منها.

فيما يلي مثال على التقاطع الذهبي (Golden Cross)، حيث يعبر المتوسط المتحرك المُخفّف SMMA قصير المدى لفترة 50 فوق المتوسط المتحرك المُخفّف طويل المدى لفترة 200.

هذا مثال على تقاطع الموت (Death Cross)، عندما يعبر المتوسط المتحرك المُخفّف لفترة 50 أسفل المتوسط المتحرك المُخفّف لفترة 200.

استراتيجيات التداول الشهيرة بالاعتماد على المتوسطات المتحرّكة

الاستخدام العملي للمتوسطات المتحرّكة في التداول يتطلّب بعض التجربة والاختبار، إذ يعتمد الأسلوب الأمثل على مدى تحمّل المخاطرة والإطار الزمني الذي يعتمد عليه المتداول. ولكن، هناك بعض الاستراتيجيات الشائعة التي أثبتت فعاليتها ويمكن تكييفها مع مختلف أساليب التداول.

استراتيجية المتوسط المتحرّك الواحد

هذه أبسط استراتيجية من بين استراتيجيات المتوسطات المتحرّكة، وتهدف إلى تحديد الاتجاه العام للسوق.عندما يتحرّك السعر فوق المتوسط المتحرّك، فإن ذلك يدلّ على اتجاه صاعد وفرص لصفقات شراء محتملة. وعندما يكون السعر تحت المتوسط المتحرّك، فإن ذلك يُشير إلى اتجاه هابط وفرص محتملة لصفقات بيع.

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحرّكة

استراتيجية المتوسط المتحرّك الواحد تُلائم المتداولين المبتدئين، أمّا استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحرّكة فهي أنسب لمن يسعى إلى اكتشاف تغيّر الاتجاهات بسرعة. عند استخدام المتوسط المتحرّك الأسي EMA قصير المدى لفترة 50 إلى جانب المتوسط المتحرّك الأسي EMA طويل المدى لفترة 200، تظهر إشارات واضحة للدخول أو الخروج من السوق؛ إذ يُعبّر التقاطع الذهبي عن بداية اتجاه صاعد جديد، بينما يُشير تقاطع الموت إلى احتمال تحوّل السوق نحو الهبوط.

دمج المتوسطات المتحرّكة MAs مع مؤشر القوة النسبية RSI أو الماكد MACD

من الخطأ استخدام المتوسطات المتحركة بمعزل عن المؤشرات الأخرى، لأن كل إشارة تحتاج إلى ما يؤكدها. مهما كانت الاستراتيجية التي تتبعها، يُستحسن الجمع بين المتوسطات المتحركة ومؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو الماكد MACD، لتأكيد الإشارات وتقليل فرص الدخول الخاطئ، مما يجعل قرارات التداول أكثر موثوقية ودقة.

استراتيجية المتوسطات المتحرّكة: تطبيق عملي على صفقة أسهم

لشرح الفكرة بصورة عملية، لنأخذ مثالًا على صفقة أسهم باستخدام استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحرّكة. في هذا المثال، سنعتمد على الرسم البياني لسهم مايكروسوفت Microsoft على الاطار الزمني 4 ساعات، وسنبحث عن تقاطع بين المتوسطين 50 و200 لتحديد نقاط الدخول والخروج. الخطوة 1: رصد تقاطع 50/200 ابحث عن التقاطع الذهبي، عندما يعبر المتوسط المتحرّك لفترة 50 فوق المتوسط المتحرّك لفترة 200، إذ تُعدّ هذه الإشارة علامة على بداية اتجاه صاعد محتمل.

في 6 ديسمبر عند الساعة 20:00، يمكن ملاحظة تقاطع المتوسط المتحرّك لفترة 50 فوق المتوسط المتحرّك لفترة 200، وهو ما يشير إلى دخول سهم مايكروسوفت Microsoft في اتجاه صاعد محتمل.

الخطوة 2: تأكيد الاتجاه بثبات السعر فوق المتوسط تأكّد بعد ذلك من استمرار السعر فوق المتوسط المتحرّك لفترة 50، فذلك دليل على أنّ الاتجاه الصاعد ما زال قائمًا ويكتسب زخمًا. الخطوة 3: الخروج عندما يُغلق السعر دون المتوسط وأخيرًا، فكّر في الخروج من الصفقة عندما يُغلق السعر أسفل المتوسط المتحرّك لفترة 50، لأن ذلك قد يُشير إلى ضعف الاتجاه أو بداية انعكاس محتمل.

نقطة الخروج المثالية كانت في 23 ديسمبر عند الساعة 12:00، حيث انخفض السعر بوضوح أسفل المتوسط المتحرّك لفترة 50.

أفضل المتوسطات المتحرّكة لأنماط التداول المختلفة

يُظهر المثال السابق طريقة بسيطة باستخدام المتوسط المتحرّك المُخفّف SMMA، غير أنّ اختيار نوع المتوسط يعتمد دائمًا على أسلوب التداول الذي يتبعه المتداول.

التداول اليومي باستخدام المتوسطات الأسّية القصيرة الأجل EMAs

بالنسبة إلى المتداولين اليوميين، يُستحسن استخدام متوسطات سريعة تمنح إشارات مبكرة، مثل المتوسط المتحرّك الأسي EMA لفترة 9 أو 21.

تُساعد هذه المتوسطات على الاستجابة السريعة لحركة الأسعار داخل اليوم، وتمنح المتداول قدرةً أفضل على تحديد نقاط الدخول والخروج القصيرة الأجل.

التداول المتأرجح باستخدام المتوسطات المتوسطة الأجل MAs

أما بالنسبة للمتداولين المتأرجحين فيُفضَّل أن يعتمدوا على متوسطات متوسطة الأجل مثل المتوسط المتحرّك الأسي EMA أو المُخفّف SMMA لفترة 50، لأنها تُظهر الاتجاهات المتكوّنة على مدى عدة أيام إلى أسابيع، وتمنح رؤية أوضح لحركة السوق المتوسطة الأمد.

الاستثمار طويل الأجل باستخدام المتوسط المتحرّك البسيط SMA لفترة 200

في المقابل، يُفضّل المستثمرون على المدى الطويل الاعتماد على المتوسط المتحرّك البسيط SMA لفترة 200، وهو من أكثر المتوسطات استخدامًا في التحليل الفني. يُعدّ هذا المتوسط مقياسًا عامًا لاتجاه السوق الرئيسي، ويساعد المستثمر على تحديد المراحل الكبرى للصعود أو الهبوط واتخاذ قرارات تتعلق بالاحتفاظ بالمراكز أو تعديلها خلال الأشهر أو السنوات.

نصائح لاستخدام المتوسطات المتحرّكة بفعالية

قبل اختيار أي نوع من المتوسطات أو الاستراتيجيات، من المهم مراعاة النقاط التالية:

• اختيار الفترات للمتوسطات المتحكرة بما يتوافق مع الإطار الزمني: تأكّد من أنّ فترة المتوسط تناسب الإطار الزمني الذي تتداول فيه، فاختيار فترة غير مناسبة قد ينتج عنه إشارات مضلّلة أو توقيت غير دقيق للصفقات.
• تجنّب الإشارات الكاذبة في الأسواق العرضية: في الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق ضيّق، قد تولّد الأسعار إشارات متناقضة عند تكرار اختراق المتوسطات المتحرّكة صعودًا وهبوطًا، وهو ما يُعرف بـ«الاهتزاز السعري».
• دمج المتوسطات المتحركة مع تحليل حركة السعر: استخدم المتوسطات المتحركة مع تحليل حركة السعر (برايس أكشن) لتأكيد الإشارات قبل تنفيذ أي صفقة..
• اختبار الاستراتيجية قبل التداول الفعلي: من الضروري إجراء اختبار رجعي أو استخدام حساب التداول التجريبي من Exness لتجربة إعدادات المتوسطات المتحركة والاستراتيجية قبل تطبيقها في السوق الحقيقي.

هل استراتيجية المتوسطات المتحرّكة مناسبة لك؟

هل استراتيجية المتوسطات المتحرّكة مناسبة لك؟ إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فالإجابة بالتأكيد نعم. تُشكّل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق مثالية لتعلّم أساسيات سوق الأسهم، لما تتميّز به من بساطة ووضوح في الفهم والتطبيق. كما يمكن استخدامها في أسواق مختلفة مثل الفوركس والعملات الرقمية المشفّرة وغيرها. غير أنّ أداؤها يضعف عادةً في الأسواق الجانبية أو عالية التقلّب، ولهذا يُستحسن دعمها بمؤشرات فنية أخرى تُساعد على تأكيد الإشارات وتقليل فرص الخسارة.

اتخذ قرارات أكثر ذكاءً في التداول

استفد من تحليلات الخبراء والأدوات على حساب تجريبي أو حساب حقيقي.

جرب الآن

أفكار ختامية: إتقان استخدام المتوسطات المتحرّكة

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو ذا خبرة طويلة في الأسواق، فإنّ المتوسطات المتحرّكة تظلّ من الأدوات المفيدة التي تُعينك على فهم حركة السوق واتّخاذ قرارات أوضح.

ومع ذلك، من الحكمة أن تُجرّبها أولًا في حساب التداول التجريبي خال من المخاطر لتتدرّب من دون مخاطرة مالية.

ابدأ باستخدام متوسط متحرّك واحد، ثمّ جرّب استراتيجيات التقاطع، ومع مرور الوقت ستدرك بنفسك كيف تُسهم هذه الأداة في تصفية تقلبات الأسعار، وكشف الاتجاهات الحقيقية للسوق، وتزويدك بإشارات دقيقة للدخول والخروج من الصفقات.