تعلم التداول باستخدام بولينجر باند

في هذا الدليل الشامل، يشرح خبير التداول كريستوفر طاهر كيفية فهم مؤشر بولينجر باند، حيث يوضح كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من هذا الأداة القوية في التحليل الفني لتحليل تقلبات السوق وتحديد فرص التداول.

يعتبر مؤشر بولينجر باند من الأدوات الشائعة في التحليل الفني، حيث يوفر للمتداولين وسيلة بصرية لتقييم تقلبات السوق ومستويات الأسعار. يستعرض هذا المقال تعقيدات بولينجر باند، بدءاً من المفاهيم الأساسية والحساب، والتي تشمل المتوسط المتحرك وخطوط الانحراف المعياري. بعدها، يناقش المقال تقنيات عملية لاستخدام بولينجر باند في سيناريوهات التداول، بما في ذلك استراتيجيات متنوعة تتيح اتخاذ قرارات تداول مدروسة. يستعرض المقال أيضًا مزايا وقيود بولينجر باند، ويقدم نظرة مُعمّقة حول تعزيز فعاليته من خلال دمجه مع مؤشرات الفنية الأخرى. وأخيراً، يُقيّم المقال فعالية بولينجر باند كمؤشر مستقل في الأسواق العالية الحركة الحالية. سواءً كان القارئ مبتدئاً أو متداول خبير، فإن فهم بولينجر باند يمكن أن يضيف قيمة كبيرة في قائمة أدوات المتداول.

المحتوى:

1. ما هو مؤشر بولينجر باند؟ 2. كيفية حساب بولينجر باند 3. كيفية التداول باستخدام بولينجر باند 4. استراتيجيات التداول باستخدام بولينجر باند 5. مزايا وعيوب استخدام بولينجر باند 6. فعالية مؤشر بولينجر باند

ما هو مؤشر بولينجر باند؟

طور مؤشر بولينجر باند من قبل المحلل الفني جون بولينجر. يتألف المؤشر من ثلاثة خطوط: الخط العلوي، الخط الأوسط، والخط السفلي. يمثل الخط الأخضر الخط العلوي، بينما يمثل الخط الرمادي المتوسط المتحرك البسيط، والخط الأزرق هو الخط السفلي.

الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والذي يُحدد افتراضياً عند 20. عندما طور جون بولينجر المؤشر، كان يقيس حركة سعر السهم خلال شهر باستخدام إطار الزمني اليومي، لذا، تُحدد معظم المنصات البيانية اليوم الرقم الافتراضي عند 20.

كيفية حساب بولينجر باند

الأوسط = المتوسط المتحرك البسيط العلوي = الخط العلوي السفلي = الخط السفلي x = معامل الانحراف المعياري (القيمة الافتراضية = 2) SD(MAi) = الانحراف المعياري للمتوسط المتحرك i = طول فترة المراقبة

الصيغة أعلاه هي الصيغة الافتراضية لمؤشر البولينجر باند. ومع تطور الحوسبة، قام العديد من المتداولين بتعديل الصيغة لتحسين المؤشر، غالباً لتحقيق إشارات أفضل. على سبيل المثال، التعديل الأكثر شيوعاً هو تحويل صيغة المتوسط المتحرك إلى المتوسط المتحرك الأسي أو المتوسط المتحرك الموزون، وما إلى ذلك. تعديل آخر هو تغيير "معامل الانحراف المعياري" لأنه يغير من كيفية تفسير المتداولين للمؤشر.

كيفية التداول باستخدام بولينجر باند

التداول باستخدام بولينجر باند وسيلة متقدمة لتقييم تقلبات السوق و توقع حركة الأسعار. يتكون بولينجر باند من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط وهو المتوسط المتحرك البسيط، والخطين العلوي والسفلي اللذين يتم وضعهما عادةً على بُعد انحرافين معياريين من الخط الأوسط. يتغير عرض الخطوط حسب التقلبات الأسعار السابقة، حيث تتسع مع زيادة التقلبات وتضيق عند انخفاضها. عندما يلامس السعر أو يتجاوز الخط العلوي، يُعتبر السوق في حالة إفراط في الشراء. بالمقابل، عند انخفاض السعر دون الخط السفلي، يُشير ذلك إلى حالة إفراط في البيع. يمكن تحسين فعالية بولينجر باند باستخدام مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام الخطوط مع المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه. عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، قد يشير إلى اتجاه صاعد، بينما عندما يكون السعر تحته، قد يشير إلى اتجاه هابط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤشرات ستوكاستيك، التي تقيس زخم حركة الأسعار، أن تساعد في تحديد مناطق الشراء أو البيع المفرطين، مماثلة لمؤشر البولينجر باند. يُعتبر مؤشر معدل التغير الحقيقي (ATR) أداة مفيدة أخرى لقياس التقلبات، حيث يُشير ارتفاع معدل ATR إلى زيادة التقلبات والعكس صحيح. وأخيراً، تُعد قنوات كيلتنر Keltner ، التي تعكس أيضًا تقلبات السوق وتعتمد على معدل التغير الحقيقي، أداة إضافية تستند إلى انحرافات معيارية مختلفة عن الخط الأوسط.

لاستخدام بولينجر باند بفعالية، ينبغي مراقبة تفاعل السعر مع الخطوط. فعلى سبيل المثال، إذا كان السعر يصل باستمرار إلى الخط العلوي، فهذا يدل على ضغوط شراء مستمرة. بالمقابل، إذا لامس السعر بشكل متكرر مع الخط السفلي، فقد يشير إلى ضغوط بيع مستمرة. ومع ذلك، فإن حالات الشراء أو البيع المفرط لا تضمن وحدها حدوث انعكاس. وهذا يعني أن المتداولين يجب أن يبحثوا عن تأكيدات إضافية، مثل تجاوز السعر لأعلى أو أدنى من الخط الأوسط أو وجود تباينات مع مؤشرات أخرى. تتميز الخطوط بالمرونة، حيث تتقلص وتتسع مع تقلبات السوق، مما يوفر للمتداولين تصوراً مرئياً لنقاط الضغط المحتملة التي قد تظهر فيها استجابة ملحوظة في السعر.

استراتيجيات التداول باستخدام بولينجر باند

يستخدم الكثير من المتداولون أداة التحليل الفني بولينجر باند لتحديد نقاط الدخول والخروج، وتقييم التقلبات، وتحديد الانعكاسات أو استمرارية الاتجاهات السعرية المحتملة. تتكون هذه الأشرطة (الباند) من خط وسط، يكون عادةً متوسط متحرك، وخطين خارجيين يمثلان عددًا من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط. فيما يلي نستعرض بعض استراتيجيات التداول باستخدام بولينجر باند، مع تقديم أفكار حول كيفية استخدامها بفعالية في ظروف السوق المختلفة.

استراتيجية "الركوب على الأشرطة"

عندما يلامس السعر أو يتحرك باستمرار على طول الشريط العلوي، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد قوي، والعكس صحيح، حيث إذا التصق السعر بالشريط السفلي، فيُعتبر ذلك إشارة إلى اتجاه هابط. في استراتيجية "الركوب على الأشرطة"، بدلاً من اعتبار هذه اللمسات إشارات لصفقات معاكسة، يجب أن يعترف المتداولون بقوة الاتجاه ويفكروا في الانضمام إليه حتى تظهر إشارات انعكاس أو ضعف. ومن المهم ملاحظة أنه خلال فترة قوة الزخم، قد يتحرك السعر على طول الأشرطة لفترة طويلة.

استراتيجية " انضغاط البولينجر باند "

تستند استراتيجية انضغاط البولينجر باند على عرض الشرائط لقياس التقلبات القادمة. يشير عرض الشريط الضيق إلى فترة من التماسك وهو مؤشر على اختراق محتمل. يجب على المتداولين ملاحظة التوسع اللاحق للأشرطة، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى بدء حركة سعرية كبيرة، ويحدد اتجاه الاختراق، سواء فوق أو تحت الأشرطة، غالبًا بداية اتجاه جديد.

استراتيجية "الاختراق"

تستند استراتيجية الاختراق باستخدام بولينجر باند على تحركات السعر الحاسمة فوق الشريط العلوي أو تحت الشريط السفلي. عادةً يستخدم المتداولون متوسط متحرك لـ20 فترة ويضعون الشرائط على بُعد انحرافين معياريين منه. يشير التحرك فوق الشريط العلوي إلى زخم صاعد وفرصة للدخول في صفقة شراء. بينما يمكن أن يكون التحرك تحت الشريط السفلي إشارة للدخول في صفقة بيع، مما يشير إلى زخم هابط.

استراتيجية "التداول ضمن النطاق"

تعتمد استراتيجية التداول ضمن النطاق مع بولينجر باند على التحليل الفني لتحديد الانعكاسات المحتملة بعد وصول السعر إلى الحدود العلوية أو السفلية. عندما يلامس أو يخترق الشريط العلوي، قد يعتبر السوق في حالة شراء مفرط، وبالمثل، قد يشير التلامس مع الشريط السفلي إلى حالة بيع مفرط. ينبغي على المتداولين البحث عن تأكيد إضافي، مثل نمط الشموع اليابانية الانعكاسي، قبل اتخاذ صفقة عكسية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل خلال فترات الاستقرار، التي قد تحدث حوالي ثلثي الوقت.

مزايا وعيوب استخدام بولينجر باند

تتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام بولينجر باند في الحزمة الكاملة التي يمكن أن يقدمها المؤشر. دعني أوضح. نظرًا لأن الاستخدام الرئيسي للبولينجر باند يجمع بين جميع الأشرطة، حيث يقدم المؤشر دلالة على الاتجاه (الشريط الأوسط) وحدود الأسعار المحتملة (الشريط العلوي والسفلي). إذا أشار الشريط الأوسط إلى الأعلى مع توسع الفجوة بين الشريطين العلوي والسفلي، يمكن فتح صفقة شراء بعد وجود محفز (مثل أنماط الشموع اليابانية)، بهدف الوصول إلى الشريط العلوي كهدف الربح، ووضع وقف الخسارة أسفل الشريط السفلي. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الطريقة قد لا يكون مناسبًا للتداول في الأسواق المتقلبة، حيث يقتصر التطبيق على الأسواق الاتجاهية (التي تتحرك في اتجاه واحد). يمكن تعديل الطريقة عن طريق الشراء عند الشريط السفلي والبيع عند الشريط العلوي في الأسواق المتقلبة لتحقيق أفضل النتائج. نظرًا لأن المؤشر مبني على حساب سلسلة من الأسعار السابقة، فإن النتائج و الإشارات التي يقدمها تكون متأخرة. لذلك يعتقد العديد من المتداولين أن المؤشر غير فعال بسبب هذا التأخر. ومع ذلك، ولكن، قد يكون هذا التأخر مفيدًا حيث يمكن أن يُزيل بعض التشويش غير الضروري في السوق.

فعالية بولينجر باند

تطورت طريقة استخدام مؤشر بولينجر باند منذ إنشائه أول مرة، بالتزامن مع نمو مجتمع التداول. لذا قد يكون من الصعب قياس فعاليته. ولكن، عند التداول في أسواق المال، هناك مبدئين صالحين عند استخدام هذا المؤشر و هما "الاتجاه صديقك" و"اتبع دائمًا الاتجاه". حيث أن مؤشر بولينجر باند يعتمد على الاتجاه، و لا يقتصر استعماله فقط في الأوقات التي تكون الأسواق في حالة تقلّب. لتحديد فعالية هذا المؤشر، ينبغي إجراء مجموعة مناسبة من الاختبارات، مثل الاختبار الخلفي، والتحسين، والتحسين التقدمي، ومحاكاة مونت كارلو. خلاصة القول، يُعدّ مؤشر بولينجر باند أداة فعّالة قابلة للتكييف مع احتياجات المتداولين، إلا أن تنوع استخداماته يُصعّب من عملية تقييم أدائه. لذا، يُوصى باعتماد مجموعة مُلائمة من الاختبارات لتحديد مدى فعالية المؤشر بما يتناسب مع استراتيجية كل متداول.